吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资          基金连系基金    基金束缚东说念主：吉祥基金束缚有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报   基金束缚东说念主的董事会、董事保证本呈报所载费力不存在空幻记录、误导性陈述或要紧遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律背负。今年度呈报照旧三分之二以 上孤立董事署名应许，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 呈报中的财务方针、净值推崇、利润分派情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核 内容不存在空幻记录、误导性陈述或者要紧遗漏。   基金束缚东说念主承诺以老师信用、勤劳尽责的原则束缚和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书偏激更新。   本呈报除极端注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 65页                                                          吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                                     第 3页 共 65页                                                          吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                                    第 4页 共 65页                                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                               §2 基金简介 基金称呼         吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金 基金简称         吉祥 300ETF 连系 基金主代码        005639 基金运作样式       契约型敞开式 基金合同奏效日      2018 年 4 月 4 日 基金束缚东说念主        吉祥基金束缚有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 呈报期末基金份      473，759，859.91 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       吉祥 300ETF 连系 A                 吉祥 300ETF 连系 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 基金的份额总额 基金称呼                            吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金 基金主代码                           510390 基金运作样式                          交易型敞开式 基金合同奏效日                         2017 年 12 月 25 日 基金份额上市的证券交易所                    上海证券交易所 上市日历                            2018 年 1 月 26 日 基金束缚东说念主称呼                         吉祥基金束缚有限公司 基金托管东说念主称呼                         中国工商银行股份有限公司 投资方针                  本基金通过投资于方针 ETF，精粹追踪标的指数，追求与事迹相比                       基准相似的薪金。 投资策略                  本基金以方针 ETF 行为其主要投资标的，简便特定的客户群通过本                       基金投资方针 ETF。本基金并不参与方针 ETF 的束缚。主要以一级                       市集申购的样式投资于方针 ETF，获取基金份额净值高潮带来的收                       益；在方针 ETF 基金份额二级市集交易流动性较好的情况下，也可                       以通过二级市集买卖方针 ETF 的基金份额。肤浅市集情况下，本基                       金力求净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度实足值不                       杰出 0.35%，年追踪舛讹不杰出 4%。如因指数编制功令诊疗或其他                       因素导致追踪偏离度和追踪舛讹杰出上述规模，基金束缚东说念主应采取                       合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。 事迹相比基准                沪深 300 指数收益率×95%+银行东说念主民币活期入款利率（税后）×5% 风险收益特征                本基金的方针 ETF 为股票型基金，其弥远平均风险和预期收益水平                                 第 5页 共 65页                                                     吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                  高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 连系                  基金，通过投资于方针 ETF 追踪标的指数推崇，具有与标的指数以                  及标的指数所代表的证券市集相似的风险收益特征。                  精粹追踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。本 投资方针             基金力求将日均追踪偏离度的实足值适度在 0.2%以内，年化追踪误                  差适度在 2%以内。                  本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及                  其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行                  相应诊疗。当预期指数成份股发生诊疗和成份股发生配股、增发、                  分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的 投资策略                  效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其                  他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金束缚东说念主不错对投                  资组合束缚进行顺应变通和诊疗，从而使得投资组合精粹地追踪标                  的指数。 事迹相比基准           沪深 300 指数收益率                  本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于羼杂型基金、                  债券型基金与货币市集基金。同期本基金为交易型敞开式指数基金， 风险收益特征                  采取完全复制法追踪标的指数推崇，具有与标的指数以及标的指数                  所代表的股票相似的风险收益特征。           表情              基金束缚东说念主                             基金托管东说念主 称呼               吉祥基金束缚有限公司                        中国工商银行股份有限公司           姓名     李海波                               郭明 信息透露           接洽电话   0755-88622632                     (010)66105799  负责东说念主           电子邮箱   fundservice@pingan.com.cn         custody@icbc.com.cn 客户办事电话           400-800-4800                      95588 传真               0755-23997878                     (010)66105798 注册地址             深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区回复门内大街 55 办公地址             深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区回复门内大街 55 邮政编码             518048                            100140 法定代表东说念主            罗春风                               廖林 本基金遴选的信息透露报纸称呼                   证券时报 登载基金年度呈报正文的束缚东说念主互联网网                                  fund.pingan.com 址                                  深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度呈报备置地点      表情           称呼                                  办公地址                           第 6页 共 65页                                                                  吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报              容诚管帐师事务所(特殊无为                    北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所              合伙)                              1001-1 至 1001-26                                               深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构       吉祥基金束缚有限公司                                               融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值推崇及利润分派情况                                                                        金额单元：东说念主民币元 数据和方针              连系 A            连系 C         连系 A            连系 C        连系 A            连系 C 本期已达成      -1，285，901   -4，421，445      -1，324，758   -4，851，603     -1，263，531   -4，856，194 收益                .81          .92             .44          .65            .55          .98 本期利润                   .52          .10            4.85         9.69           6.87         5.51 加权平均基 金份额本期         0.1737          0.1651       -0.1077        -0.1039      -0.2756        -0.2549 利润 本期加权平 均净值利润         15.88%          15.51%        -9.48%         -9.33%      -22.93%        -21.66% 率 本期基金份 额净值增长         16.41%          15.95%        -8.73%         -9.10%      -18.69%        -19.02% 率 数据和方针 期末可供分      30，668，101   57，978，938      5，367，080.   5，221，842.     16，420，220   37，756，876 配利润               .75          .45              76           00            .03          .07 期末可供分 配基金份额         0.2094          0.1771        0.0389         0.0152       0.1383         0.1168 利润 期末基金资      177，110，77   385，296，12      143，402，19   348，802，88     135，159，02   361，029，36 产净值              1.28         8.83            9.84         6.70           2.95         0.00 期末基金份 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长         20.94%          17.71%         3.89%          1.52%       13.83%         11.68% 率 注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益；                                        第 7页 共 65页                                              吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                         吉祥 300ETF 连系 A                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率尺度差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   畴昔三个月       -1.63%     1.61%    -1.92%     1.65%    0.29%   -0.04%   畴昔六个月       14.40%     1.53%    13.05%     1.58%    1.35%   -0.05%   畴昔一年        16.41%     1.24%    14.04%     1.27%    2.37%   -0.03%   畴昔三年       -13.61%     1.10%   -19.21%     1.12%    5.60%   -0.02%   畴昔五年        11.01%     1.16%    -3.24%     1.17%   14.25%   -0.01% 自基金合同奏效    起于今                         吉祥 300ETF 连系 C                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率尺度差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   畴昔三个月       -1.72%     1.61%    -1.92%     1.65%    0.20%   -0.04%   畴昔六个月       14.16%     1.54%    13.05%     1.58%    1.11%   -0.04%   畴昔一年        15.95%     1.24%    14.04%     1.27%    1.91%   -0.03%   畴昔三年       -14.65%     1.10%   -19.21%     1.12%    4.56%   -0.02%   畴昔五年         8.81%     1.16%    -3.24%     1.17%   12.05%   -0.01% 自基金合同奏效    起于今                          第 8页 共 65页                                      吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2018 年 4 月 4 日讲求奏效； 资组合比例顺应基金合同的商定，铁心呈报期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例顺应合同商定.                         第 9页 共 65页                                       吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：本基金合同于 2018 年 04 月 04 日讲求奏效。 注：本基金本呈报期内无其他方针。 注：本基金过往三年无利润分派情况。                         第 10页 共 65页                                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                               §4 束缚东说念主呈报   吉祥基金束缚有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。行为中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产束缚办事。依托中国吉祥集团详细金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪惠风控四大应用标的为基础的资产管千里着安稳能治理决议，接力于成为国内起先的科技赋能型聪惠 资产束缚公司。铁心 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共束缚 215 只公募基金，公募资产束缚总限度 约为 6371 亿元东说念主民币。                 任本基金的基金司理                   （助理）期限           证券从  姓名    职务                                                讲明                                    业年限                 任职日历      离任日历                                              李严先生，复旦大学应用统计学专科硕士，                                              曾担任东北证券股份有限公司上海证券研                                              究参议分公司证券分析师。2023 年 4 月加                                              入吉祥基金束缚有限公司，现任 ETF 指数                                              投资中心高档研究员，同期担任吉祥沪深                                              安沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基                                              金连系基金、吉祥 MSCI 中国 A 股国际交易       吉祥沪深                                   型敞开式指数证券投资基金连系基金、平       型敞开式      2023 年                       金连系基金、吉祥创业板交易型敞开式指 李严    指数证券      12 月 25   -        4年        数证券投资基金、吉祥中证 500 交易型开       投资基金      日                            放式指数证券投资基金、吉祥创业板交易       连系基金                                   型敞开式指数证券投资基金连系基金、平       基金司理                                   安 MSCI 中国 A 股国际交易型敞开式指数证                                              券投资基金、吉祥中证 2000 增强策略交易                                              型敞开式指数证券投资基金、吉祥国证                                              安中证 A50 交易型敞开式指数证券投资基                                              金、吉祥中证沪深港黄金产业股票交易型                                              敞开式指数证券投资基金基金司理。同期                                              担任吉祥 MSCI 中国 A 股低波动交易型敞开                                              式指数证券投资基金、吉祥港股通恒生中                                第 11页 共 65页                                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                                               国企业交易型敞开式指数证券投资基金、                                               吉祥中证 5-10 年期国债活跃券交易型开                                               放式指数证券投资基金、吉祥中债-中高等                                               级公司债利差因子交易型敞开式指数证券                                               投资基金、吉祥中证东说念主工智能主题交易型                                               敞开式指数证券投资基金、吉祥中证粤港                                               澳大湾区发展主题交易型敞开式指数证券                                               投资基金、吉祥中证新动力汽车产业交易                                               型敞开式指数证券投资基金、吉祥中证畜                                               牧繁衍交易型敞开式指数证券投资基金、                                               吉祥中证光伏产业交易型敞开式指数证券                                               投资基金、吉祥中证医药及医疗器械立异                                               交易型敞开式指数证券投资基金、吉祥中                                               证新材料主题交易型敞开式指数证券投资                                               基金、吉祥中证新动力汽车产业交易型开                                               放式指数证券投资基金发起式连系基金、                                               吉祥中证光伏产业指数型发起式证券投资                                               基金、吉祥中证浪掷电子主题交易型敞开                                               式指数证券投资基金、吉祥中证沪港深线                                               上浪掷主题交易型敞开式指数证券投资基                                               金、吉祥中证港股通医药卫生详细交易型                                               敞开式指数证券投资基金、吉祥富时中国                                               国企敞开共赢交易型敞开式指数证券投资                                               基金、吉祥中证医药及医疗器械立异指数                                               型发起式证券投资基金、吉祥中证浪掷电                                               子主题交易型敞开式指数证券投资基金发                                               起式连系基金、吉祥中债-0-3 年国开行债                                               券交易型敞开式指数证券投资基金、吉祥                                               中证港股通医药卫生详细交易型敞开式指                                               数证券投资基金连系基金基金司理助理。       吉祥沪深       型敞开式                                    研究生。曾先后担任财通基金束缚有限公 王 仁   指数证券      2021 年 7   2024 年 7           司居品司理、华安基金束缚有限公司高档 增     投资基金      月8日        月 16 日             居品司理。2021 年 6 月加入吉祥基金束缚       连系基金                                    有限公司，曾担任 ETF 指数投资中心高档       基金司理                                    研究员、基金司理助理、基金司理。       助理       ETF 指 数                                 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学       投资中心                                    和上海证券交易所博士后，曾任职于上海       投资执行                                    证券交易所、国泰基金束缚有限公司、嘉 成钧    总司理，                            14 年    实基金束缚有限公司、中国吉祥东说念主寿保障                 月4日        月3日       吉祥沪深                                    股份有限公司。2017 年 2 月加入吉祥基金       型敞开式                                    资执行总司理、基金司理。                                 第 12页 共 65页                                   吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报        指数证券        投资基金        连系基金        基金司理 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本呈报期内，本基金束缚东说念主严格遵从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等接洽法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的端正，本着老师信用、勤劳尽责的原则束缚和愚弄基金资产，在 严格适度风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作举座正当合 规，莫得挫伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资规模、投资比例及投资组合顺应接洽法律律例及 基金合同的端正。   本呈报期内，根据《证券投资基金束缚公司公道交易轨制率领主张》，本基金束缚东说念主严格遵从 《吉祥基金束缚有限公司公道交易轨制》、                   《吉祥基金束缚有限公司特殊交易监控与呈报轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格适度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立各样资产束缚业务之间以及各样资产束缚业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤立性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易功令，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面适度， 并通过责任轨制、历程和技能妙技保证公道交易原则的达成。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立有用的特殊交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息透露来加强对公道交易过程和驱逐的监督。四是明确呈报轨制和道路，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司束缚的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析呈报，由法律合规监察部、守护长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌抵牾公 平交易原则的行动，实时向公司束缚层陈诉并采取关系适度和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的束缚及隐秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等要紧非公开投资信息相互阻挠。                     第 13页 共 65页                                        吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报      本呈报期内，本基金束缚东说念主严格执行《证券投资基金束缚公司公道交易轨制率领主张》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等各模样式在各业务法子严格适度交易公道执行，公道对待旗 下束缚的统统基金和投资组合。      本基金束缚东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金束缚东说念驾御理的一说念投资 组合在本呈报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不公道交易的情况。      本基金于本呈报期内不存在特殊交易行动。      呈报期内，统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未杰出 该证券当日成交量的 5%。      本基金为方针 ETF 的连系基金，主要通过投资于方针 ETF 来达成对事迹相比基准的精粹追踪， 也不错通过买入标的指数成份股来追踪标的指数。基金在投资束缚上，利用量化科技系统进行精 细化组合束缚，高度爱重绩效归因在组合束缚中的反馈作用，勤劳尽责，严格适度追踪偏离度和 追踪舛讹。      铁心本呈报期末吉祥 300ETF 连系 A 的基金份额净值 1.2094 元，本呈报期基金份额净值增长 率为 16.41%，同期事迹相比基准收益率为 14.04%；铁心本呈报期末吉祥 300ETF 连系 C 的基金份 额净值 1.1771 元，本呈报期基金份额净值增长率为 15.95%，同期事迹相比基准收益率为 14.04%。      自 2024 年 9 月底货币财政“组合拳”以来，A 股市集的流动性出现了回转性的变化，市集交 易念念维也从存量博弈转向增量越过的节拍。瞻望 2025 年上半年，对于 A 股市集不错愈加积极乐不雅 一些。      从国内经济上看，25 年会是财政赓续延长的一年。当前处于经济体制转型的拐点，策略标的 在于启动新一轮化债后改善处所财政支拨结构、买通流动性拐点，援手稳楼市、促浪掷、拓荒居 民资产欠债表，赓续推动经济良性轮回。中央财政的赓续发力进度将是市集交易的弥远最进军变 量。      从市集上看，由科技波澜引颈的投资干线行情有望承接全年，看好由干线带动举座市集价钱                          第 14页 共 65页                                  吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 核心的上移，从而带来更好的收成效应。但是节拍上需要进行把执，25 年会存在现实与预期的碰 撞，策略劝诱下的赓续上行标的是明确的，但是市集的过热心理、预期订价时常会与现实节拍出 现偏离，从而引起市集的波动。在投资策略上愈加珍惜核心卫星的方法，核心配置策略用来交易 策略导向下的经济复苏预期，而卫星交易策略把执市集题材带来的市集波动。   行为指数投资束缚东说念主，咱们连接相持作念好用具化居品运营，与投资者同行。   本呈报期内，本基金束缚东说念主相持一切从规范运作、珍惜风险、保护基金份额持有东说念主利益登程， 严格遵从国度接洽法律律例和行业监管功令，在进一步梳理完善里面适度轨制和业务历程的同期， 确保各项律例和束缚轨制的落实。公司法律合规监察部按照端正的权限和门径，通过合规评审、 合规检视等各项合规束缚措施以及实时监控、依期检验、专项检验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息透露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提倡改进建 议，并督促关系部门进行整改，同期依期向董事会和公司束缚层出具监察稽核呈报。公司爱重对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行动的束缚，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者西席责任。呈报期内，本基金束缚东说念主所束缚的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东说念主利益。本基金束缚东说念主将连接以风险适度为核 心，升迁监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金束缚东说念主按照企业管帐准则、中国证监会关系端正、中国证券投资基金业协会关系劝诱 和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值筹备的复核背负。   本基金束缚东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资束缚部门、运营部、风险束缚室及法律合 规监察部关系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、门径及方法的制定和矫正，负责定 期审议公司估值策略、门径及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教化，具有邃密的专科才能，并能在关系责任中保持孤立性。   基金束缚东说念主变嫌估值技能，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所采取的关系估值技能、 假定及输入值的顺应性参议管帐师事务所的专科主张。   本呈报期内，参与估值历程各方之间无要紧利益突破。   本基金束缚东说念主已与第三方订价办事机构签署办事契约，由其按商定提供关系参考数据。   呈报期内本基金未进行利润分派，顺应基金合同的商定。                    第 15页 共 65页                                          吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报   本基金本呈报期内未出现连气儿 20 个责任日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                   §5 托管东说念主呈报   本呈报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵从《证券投资基金法》偏激他 法律律例和基金合同的接洽端正，不存在职何挫伤基金份额持有东说念主利益的行动，完全尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本呈报期内，本基金的束缚东说念主——吉祥基金束缚有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值筹备、基金份额申购赎回价钱筹备、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金份额持有 东说念主利益的行动。   本托管东说念主照章对吉祥基金束缚有限公司编制和透露的本基金 2024 年年度呈报中财务方针、净 值推崇、利润分派情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容进行了核查，以上内容信得过、准确 和齐全。                    §6 审计呈报 财务报表是否经过审计        是 审计主张类型            尺度无保属主张 审计呈报编号            容诚审字2025200Z0175 号 审计呈报标题            审计呈报                   吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金全体 审计呈报收件东说念主                   基金份额持有东说念主                   咱们审计了吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金联                   接基金 (以下简称“吉祥 300ETF 连系基金”)财务报表，包                   括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                   净资产变动表以及关系财务报表附注。 审计主张              咱们以为，后附的财务报表在统统要紧方面按照企业管帐准                   则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督束缚委员会                   (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                   简称“中国基金业协会”)发布的接洽端正及允许的基金行业                   实务操作编制，公允反应了吉祥 300ETF 连系基金 2024 年 12                       第 16页 共 65页                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                  月 31 日的财务气象以及 2024 年度的筹谋后果和净资产变动                  情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的端正执行了审计责任。                  审计呈报的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步讲明注解了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 酿成审计主张的基础                  业说念德守则，咱们孤立于吉祥 300ETF 连系基金，并履行了职                  业说念德方面的其他背负。咱们服气，咱们获取的审计把柄是                  充分、顺应的，为发表审计主张提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  吉祥 300ETF 连系基金的基金束缚东说念主吉祥基金束缚有限公司                  (以下简称“基金束缚东说念主”)束缚层负责按照企业管帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的接洽端正及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其达成公允反应，并瞎想、                  执行和爱戴必要的里面适度，以使财务报表不存在由于作弊 束缚层和治理层对财务报表的责   或诞妄导致的要紧错报。 任                在编制财务报表时，基金束缚东说念驾御理层负责评估吉祥 300ETF                  连系基金的赓续筹谋才能，透露与赓续筹谋关系的事项(如适                  用)，并愚弄赓续筹谋假定，除非基金束缚东说念驾御理层野心算帐                  吉祥 300ETF 连系基金、隔断运营或别无其他现实的遴荐。                  基金束缚东说念主治理层负责监督吉祥 300ETF 连系基金的财务报                  告过程。                  咱们的方针是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计主张的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或诞妄导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们愚弄职业判断，                  并保持职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表要紧错报风 注册管帐师对财务报表审计的责   险，瞎想和实施审计门径以疏漏这些风险，并获取充分、适 任                当的审计把柄，行为发表审计主张的基础。由于作弊可能涉                  及联结、伪造、挑升遗漏、空幻陈述或凌驾于里面适度之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  诞妄导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计关系的里面适度，以瞎想适宜的审计门径，                  但目的并非对里面适度的有用性发表主张。                  （3）评价基金束缚东说念驾御理层选用管帐策略的适宜性和作出会                  计测度及关系透露的合感性。                  （4）对基金束缚东说念驾御理层使用赓续筹谋假定的适宜性得出结                  论。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对吉祥 300ETF                  连系基金赓续筹谋才能产生要紧疑虑的事项或情况是否存在                      第 17页 共 65页                                                      吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                           要紧不细目性得出论断。淌若咱们得出论断以为存在要紧不                           细目性，审计准则要求咱们在审计呈报中提请报表使用者注                           意财务报表中的关系透露；淌若透露不充分，咱们应当发表                           非无保属主张。咱们的论断基于铁心审计呈报日可获取的信                           息。关联词，异日的事项或情况可能导致吉祥 300ETF 连系基金                           不成赓续筹谋。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允反应关系交易和事项。                           咱们与基金束缚东说念主治理层就野心的审计规模、时间安排和重                           大审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出                           的值得关注的里面适度劣势。 管帐师事务所的称呼                 容诚管帐师事务所(特殊无为合伙) 注册管帐师的姓名                  沈兆杰                          李崇 管帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计呈报日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            31，510，980.94         2，292，946.50 结算备付金                                           58，611.28            65，308.54 存出保证金                                            9，570.38             7，493.96 交易性金融资产                  7.4.7.2        532，171，792.00          490，086，078.70 其中：股票投资                                      8，033，335.28                      -      基金投资                               522，609，789.87          465，971，464.19      债券投资                                    1，528，666.85        24，114，614.51      资产援手证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 衍生金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产援手证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益用具投资                 7.4.7.7                        -                      -                              第 18页 共 65页                                                        吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 应收算帐款                                                       -                          - 应收股利                                                        -                          - 应收申购款                                            416，026.11                 586，853.48 递延所得税资产                                                     -                          - 其他资产                      7.4.7.8                           -                          - 资产统统                                         564，166，980.71             493，038，681.18                                               本期末                       上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                        -                          - 交易性金融欠债                                                     -                          - 衍生金融欠债                    7.4.7.3                           -                          - 卖出回购金融资产款                                                   -                          - 应付算帐款                                                       -                          - 应付赎回款                                          1，441，627.17                 528，680.21 应付束缚东说念主薪金                                           17，569.93                  11，142.45 应付托管费                                              3，513.99                   2，228.50 应付销售办事费                                          131，854.56                 116，688.28 应付投资参谋人费                                                     -                          - 应交税费                                                        -                          - 应付利润                                                        -                          - 递延所得税欠债                                                     -                          - 其他欠债                      7.4.7.9                165，514.95                 174，855.20 欠债算计                                           1，760，080.60                 833，594.64 净资产： 实收基金                      7.4.7.10           473，759，859.91             481，616，163.78 未分派利润                     7.4.7.12            88，647，040.20              10，588，922.76 净资产算计                                        562，406，900.11             492，205，086.54 欠债和净资产统统                                     564，166，980.71             493，038，681.18 注： 呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 473，759，859.91 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.2094 元，A 类基金份额 146，442，669.53 份；下属 C 类基金份额净值 1.1771 元，C 类基金 份额 327，317，190.38 份。 管帐主体：吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                   12 月 31 日 一、营业总收入                                     82，147，503.44               -46，240，285.81                               第 19页 共 65页                                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 其中：入款利息收入        7.4.7.13                  79，475.80               47，582.14    债券利息收入                                          -                         -    资产援手证券利                                                    -                         - 息收入    买入返售金融资                                                    -                         - 产收入    其他利息收入                                          -                         -                                       -4，056，606.36            -4，426，936.20 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14                  42，505.18                         -    基金投资收益        7.4.7.15             -4，220，584.05            -4，838，548.24    债券投资收益        7.4.7.16                  108，808.63             411，612.04    资产援手证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.18                          -                         -    衍生用具收益        7.4.7.19                          -                         -    股利收益          7.4.7.20                  12，663.88                         -    其他投资收益                                          -                         - 失以“-”号填列）                                                    -                         - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                              1，807，802.82             1，822，648.73 其中：暂估束缚东说念主薪金                                         -                         - 其中：卖出回购金融资产                                                    -                         - 支拨 三、利润总额（赔本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                         - 四、净利润（净赔本以 “-”号填列） 五、其他详细收益的税                                                    -                         - 后净额 六、详细收益总额                              80，339，700.62           -48，062，934.54                              第 20页 共 65页                                                        吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 管帐主体：吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期      表情                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”       -7，856，303.87                -    78，058，117.44      70，201，813.57 号填列） （一）、详细收益                             -                -    80，339，700.62      80，339，700.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数          -7，856，303.87                -    -2，281，583.18     -10，137，887.05 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -   -21，404，741.01    -182，980，169.74 回款                          3 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                             -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比期间      表情                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”                                  第 21页 共 65页                                                   吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 号填列） （一）、详细收益                           -              -   -48，062，934.54    -48，062，934.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        39，604，876.93              -     4，474，761.20     44，079，638.13 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                          -   -16，114，665.49   -142，047，079.07 回款                        8 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金束缚东说念主负责东说念主                 驾御管帐责任负责东说念主                 管帐机构负责东说念主   吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金(原名为吉祥大华沪深 300 交易型敞开 式指数证券投资基金连系基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督束缚委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可2018133 号《对于准予吉祥大华沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金 连系基金注册的批复》核准，由吉祥基金束缚有限公司(原吉祥大华基金束缚有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥大华沪深 存续期限不定，初次缔造召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 629，120，259.37 元，业经普华永 说念中天管帐师事务所(特殊无为合伙)普华永说念中天验字(2018)第 0222 号验资呈报给以考据。经向                                第 22页 共 65页                                           吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 中国证监会备案，        《吉祥大华沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金基金合同》于 2018 年 4 月 4 日讲求奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 629，368，800.46 份基金份额，其中认购 资金利息折合 248，541.09 份基金份额。本基金的基金束缚东说念主为吉祥基金束缚有限公司，基金托管 东说念主为中国工商银行股份有限公司。    根据《对于吉祥基金束缚有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华深 300 交易型敞开式 指数证券投资基金连系基金于 2018   年 11   月 30   日起改名为吉祥沪深 300 交易型敞开式指数 证券投资基金连系基金。    根据《吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金招募讲明书》，本基金根据认购 /申购用度、销售办事费收取样式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收 取前端认购/申购用度并在赎回时根据持有期限收取赎回用度、从本类别基金资产中不计提销售服 务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售办事费、不收取认购/申购费 用但在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基 金份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别筹备基 金份额净值，筹备公式为筹备日各样别基金资产净值除以筹备日发售在外的该类别基金份额总和。    本基金为吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金(原名为吉祥大华沪深 300 交易型敞开 式指数证券投资基金，以下简称“方针 ETF”)的连系基金。方针 ETF 是采取完全复制法达成对沪 深 300 指数精粹追踪的被迫指数基金，本基金主要通过投资于方针 ETF 达成对事迹相比基准的紧 密追踪，力求净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度不杰出 0.35%，年追踪舛讹不超 过 4%。    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金 连系基金基金合同》的接洽端正，本基金的投资规模为方针 ETF 基金份额、沪深 300 指数成份股、 备选成份股。此外，为更好达成投资方针，本基金可极少投资于非成份股(包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内照章刊行和上市交易的国债、央行单据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援手机 构债券、政府援手债券、处所政府债券、可转机债券偏激他经中国证监会允许投资的债券)、资产 援手证券、债券回购、银行入款(包括契约入款、依期入款偏激他银行入款)、同行存单、货币市 场用具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需顺应中国证监会 的关系端正。本基金的投资组合比例为：投资于方针 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每 个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金事迹相比基准为沪深 300 指数收益率×95%+银行东说念主                        第 23页 共 65页                                       吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 民币活期入款利率(税后)    ×5%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《资产束缚居品关系管帐处理端正》偏激他关系端正(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息透露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的接洽端正及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以赓续筹谋为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表顺应企业管帐准则的要求，信得过、齐全地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的筹谋后果和净资产变动情况等接洽信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币为东说念主民币。   金融用具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益用具的合同。当本基金 成为金融用具合同的一方时，阐述关系的金融资产、金融欠债或权益用具。   (1)   金融资产   金融资产于开动阐述时期类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他详细收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金束缚金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产。   债务用具   本基金持有的债务用具是指从刊行方角度分析顺应金融欠债界说的用具，分别采取以下两种 样式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金束缚以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为方针，且以摊余                         第 24页 共 65页                                   吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行入款、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。      以公允价值计量且其变动计入当期损益：      本基金将持有的未分离为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产援手 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。      权益用具      权益用具是指从刊行方角度分析顺应权益界说的用具。本基金将对其莫得适度、共同适度和 要紧影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交易性金融资产。      (2)   金融欠债      金融欠债于开动阐述时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各样应付款项 等。      (3)   衍生金融用具      本基金将持有的衍生金融用具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为衍生金融资产/欠债。      金融资产或金融欠债在开动阐述时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 援手证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐述为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，关系交易用度计入开动阐述金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债采取执行利率法，以摊余成本进行后续计量。      本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐述损失准备。      本基金筹商在资产欠债表日无用付出不必要的罕见成本和死力即可获取的接洽畴昔事项、当 前气象以及对异日经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发生误期的风险为权重，筹备合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐述预期信用损失。                     第 25页 共 65页                                     吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报    于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。 金融用具自开动阐述后信用风险未显耀增多的，处于第一阶段，本基金按照异日 12 个月内的预期 信用损左计量损失准备；金融用具自开动阐述后信用风险已显耀增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损左计量损失准备；金融用具自开动阐述 后照旧发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具通盘存续期的预期信用损左计量损失 准备。    对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自开动阐述后并 未显耀增多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照异日 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余额和执行 利率筹备利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和执行利率筹备利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融资产舒服下列条件之一的，给以隔断阐述：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权力终 止；(2)    该金融资产已转动，且本基金将金融资产统统权上果真统统的风险和薪金转动给转入方； 或者(3)    该金融资产已转动，天然本基金既莫得转动也莫得保留金融资产统统权上果真统统的风 险和薪金，但是毁灭了对该金融资产适度。    金融资产隔断阐述时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的当前义务一说念或部分照旧拆除时，隔断阐述该金融欠债或义务已拆除的部分。 隔断阐述部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产援手证券投资和衍生用具按如下原则确 定公允价值并进行估值：    (1)   存在活跃市集的金融用具按其估值日的市集交易价钱细目公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易价钱细目公允价值。 有充足把柄标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不成信得过反应公允价值的，疏漏市集交易价 格进行诊疗，细目公允价值。与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值技能中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定 等，淌若该限定是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限定行为特征筹商。此外，基 金束缚东说念主不应试虑因大批持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。    (2)   当金融用具不存在活跃市集，采取在当前情况下适用况且有弥漫可利用数据和其他信息                       第 26页 共 65页                                        吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 援手的估值技能细目公允价值。采取估值技能时，优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关系 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)   如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响金融用具价钱的要紧事件，疏漏估值进 行诊疗并细目公允价值。   本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)             具有抵销已阐述 金额的法定权力且该种法定权力咫尺是可执行的；且 2)         交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分 别包括基金转机所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额行为可回售用具具备以下特征：(1)        赋予基金份额持有东说念主在基金算帐时按 比例份额获取该基金净资产的权力，这里所指基金净资产是扣除统统优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是算帐时将基金的净资产分拆为金额极端的单元， 况且将单元金额乘以基金份额持有东说念主所持有的单元数目；(2) 该用具所属的类别次于其他统统工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前无用转机为另一种用具，且在算帐时对基金资产莫得优 先于其他用具的要求权；(3)   该用具所属的类别中(该类别次于其他统统用具类别)，统统用具具 有相似的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，况且用于筹备回购或赎回价钱的公式或其他方法 齐相似)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 用具不舒服金融欠债界说中的任何其他特征；(5)     该用具在存续期内的计算现款流量总额，应当 本质上基于该基金存续期内基金的损益、已阐述净资产的变动、已阐述和未阐述净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售用具，是指根据合同商定，持有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的权力，或者在异日某一不细目事项发生或者持有方弃世或退休时，自动回售给刊行方的金 融用具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1)        现款流量总额本质上基于基金的 损益、已阐述净资产的变动、己阐述和未阐述净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   本质上限定或固定了上述用具持有方所获取的剩余薪金。   本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净资产。                      第 27页 共 65页                                       吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报   损益平准金包括已达成平准金和未达成平准金。已达成平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已达成损益占净资产比例筹备的金额。未达成平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未达成损益占净资产比例筹备的金额。 损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏 损)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额阐述 为投资收益。债券投资和资产援手证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价筹备的利率)或合同利率筹备的利息扣除在适用情况下由债券和资产援手证券刊行企业代扣代 缴的个东说念主所得税及由基金束缚东说念主交纳的升值税后的净额阐述为投资收益。基金投资在持有期间应 取得的红利于除权日阐述为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动阐述为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与开动阐述金额之间的差额扣除关系交易用度后的净额阐述 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间阐述的利息收入按执行利率法筹备，执行利率法与直线法各别较小的则 按直线法筹备。   本基金的束缚东说念主薪金、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和筹备方 法阐述。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐述的利息支拨按执行利率法筹备，执行利率法与直 线法各别较小的则按直线法筹备。   本基金的收益分派策略为：(1)若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分派；(2)本基 金收益分派样式分两种：现款分成与红利再投资，投资东说念主可遴荐现款红利或将现款红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不遴荐，本基金默许的收益分派样式是现款分成；基 金份额持有东说念主可对 A 类和 C 类基金份额分别遴荐不同的分成样式。归拢投资者持有的归拢类别的 基金份额只可遴荐一种分成样式，如投资者在不同销售机构遴荐的分成样式不同，则登记机构将 以投资者临了一次遴荐的分成样式为准；(3)基金收益分派后基金份额净值不成低于面值；即基金 收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；(4)归拢类别                         第 28页 共 65页                                        吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 内每一基金份额享有同均分派权；(5)法律律例或监管机关另有端正的，从其端正。   无。   本基金以里面组织结构、束缚要求、里面呈报轨制为依据细目筹谋分部，以筹谋分部为基础 细目呈报分部并透露分部信息。筹谋分部是指本基金内同期舒服下列条件的组成部分：(1)                 该组 成部分好像在日常行为中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金束缚东说念主好像依期评价该组成部 分的筹谋后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3)         本基金好像取得该组成部分的财务气象、 筹谋后果和现款流量等接洽管帐信息。淌若两个或多个筹谋分部具有相似的经济特征，况且舒服 一定条件的，则合并为一个筹谋分部。   本基金咫尺以一个单一的筹谋分部运作，不需要透露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采取的估值方法偏激关键假定如下：   (1)   对于证券交易所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业 务的率领主张》，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供 的指数收益法等估值技能进行估值。   (2)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转机债券和可交换债券除外)及 在银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的率领主张》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理尺度》 采取估值技能细目公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转机债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所孤立提供的估值驱逐细目公允价值。本 基金持有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所孤立提供的估值驱逐 细目公允价值。   本基金本呈报期未发生管帐策略变更。   本基金本呈报期未发生管帐测度变更。                      第 29页 共 65页                                        吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报   本基金本呈报期间无用讲明的管帐症结更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于敞开式证券投资基金接洽税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见知》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利离别化个东说念主所得税策略接洽问题的见知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利离别化个东说念主所得税策略接洽问题的见知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业接洽策略的见知》、 财税201670 号《对于金融机构同行交游等升值税策略的补充见知》、财税2016140 号《对于明 确金融     房地产开发   西席辅助办事等升值税策略的见知》、财税20172 号《对于资管居品升值 税策略接洽问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管居品升值税接洽问题的见知》、财税 201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的见知》偏激他关系财税律例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品束缚东说念主为升值税征税东说念主。资管 居品束缚东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用陋劣计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。   对质券投资基金束缚东说念主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、处所政府 债以及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管居品束缚东说念主运营资管居品提供的贷款办事，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)   对基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述端正筹备征税，持股时间自解禁日起筹备；解禁前 取得的股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主 所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023                          第 30页 共 65页                                                       吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)   本基金的城市爱戴建设税、西席费附加和处所西席附加等税费按照执行交纳升值税额的 适用比例筹备交纳。                                                                    单元：东说念主民币元                               本期末                             上年度末          表情 活期入款                              31，510，980.94                      2，292，946.50 便是：本金                             31，507，926.54                      2，292，732.37   加：应计利息                               3，054.40                           214.13   减：坏账准备                                        -                               - 依期入款                                            -                               - 便是：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               - 其中：入款期限 1 个月以                                                 -                               - 内   入款期限 1-3 个月                                   -                               -   入款期限 3 个月以上                                   -                               - 其他入款                                            -                               - 便是：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               -          算计                       31，510，980.94                      2，292，946.50                                                                    单元：东说念主民币元                                          本期末         表情                          2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                8，698，285.97              -       8，033，335.28      -664，950.69 贵金属投资-金交                     -              -                  -                - 所黄金合约         交易所市      1，502，849.00     27，466.85        1，528，666.85        -1，649.00         场 债券      银行间市                 -              -                  -                -         场         算计        1，502，849.00     27，466.85        1，528，666.85        -1，649.00 资产援手证券                       -              -                  -                - 基金              558，642，301.00              -   522，609，789.87     -36，032，511.13 其他                           -              -                  -                -                              第 31页 共 65页                                                   吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报       算计       568，843，435.97     27，466.85   532，171，792.00   -36，p2p网贷699，110.82                                         上年度末       表情                           2023 年 12 月 31 日                    成本           应计利息            公允价值            公允价值变动 股票                          -             -                -                - 贵金属投资-金交                    -             -                -                - 所黄金合约       交易所市      10，631，246.67    125，701.91    10，730，341.91       -26，606.67       场 债券    银行间市      13，090，059.00    353，272.60    13，384，272.60       -59，059.00       场       算计        23，721，305.67    478，974.51    24，114，614.51       -85，665.67 资产援手证券                      -             -                -                - 基金             588，631，957.69             -   465，971，464.19   -122，660，493.50 其他                          -             -                -                -       算计       612，353，263.36    478，974.51   490，086，078.70   -122，746，159.17 注：基金投资均为本基金持有的方针 ETF 的份额，按估值日方针 ETF 的份额净值细目公允价值。 本基金可采取股票组合申赎的样式或证券二级市集交易的样式进行方针 ETF 份额的买卖。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有衍生金融资产/欠债。 注：本基金本呈报期末未持有期货合约。 注：本基金本呈报期末未持有黄金衍生品。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。                             第 32页 共 65页                                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他权益用具投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他权益用具投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有其他资产。                                                              单元：东说念主民币元                              本期末                              上年度末         表情 应付券商交易单元保证金                                    -                             - 应付赎回费                                 287.72                          197.70 应付证券出借误期金                                      -                             - 应付交易用度                               3，727.23                         157.50 其中：交易所市集                             3，727.23                                -     银行间市集                                      -                      157.50 应付利息                                           -                             - 预提用度                              161，500.00                      174，500.00         算计                        165，514.95                      174，855.20                                                          金额单元：东说念主民币元                      吉祥 300ETF 连系 A                                        本期        表情                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                              账面金额 上年度末                        138，035，119.08                   138，035，119.08 本期申购                         61，863，233.71                    61，863，233.71 本期赎回（以“-”号填列）               -53，455，683.26                   -53，455，683.26 基金拆分/份额折算前                                 -                                 -                        第 33页 共 65页                                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            146，442，669.53                146，442，669.53                         吉祥 300ETF 连系 C                                           本期        表情                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           343，581，044.70                343，581，044.70 本期申购                               91，855，891.15              91，855，891.15 本期赎回（以“-”号填列）                 -108，119，745.47               -108，119，745.47 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            327，317，190.38                327，317，190.38 注：申购含转机入份额，赎回含转机出份额。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他详细收益。                                                              单元：东说念主民币元                         吉祥 300ETF 连系 A       表情          已达成部分                  未达成部分             未分派利润算计 上年度末               73，664，616.69          -68，297，535.93        5，367，080.76 本期期初               73，664，616.69          -68，297，535.93        5，367，080.76 本期利润               -1，285，901.81           25，980，664.33       24，694，762.52 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           32，647，354.62          -23，313，718.65        9，333，635.97     基金赎回款         -28，206，541.47           19，479，163.97       -8，727，377.50 本期已分派利润                        -                       -                     - 本期末                76，819，528.03          -46，151，426.28       30，668，101.75                         吉祥 300ETF 连系 C       表情          已达成部分                  未达成部分             未分派利润算计 上年度末              172，528，135.70         -167，306，293.70        5，221，842.00 本期期初              172，528，135.70         -167，306，293.70        5，221，842.00 本期利润               -4，421，445.92           60，066，384.02       55，644，938.10 本期基金份额交易产                    -8，043，062.50            5，155，220.85       -2，887，841.65 生的变动数 其中：基金申购款           45，411，255.30          -35，621，733.44        9，789，521.86     基金赎回款         -53，454，317.80           40，776，954.29      -12，677，363.51                          第 34页 共 65页                                                     吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 本期已分派利润                         -                         -                     - 本期末                160，063，627.28        -102，084，688.83            57，978，938.45                                                                   单元：东说念主民币元                                 本期                            上年度可比期间           表情       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                              12 月 31 日 活期入款利息收入                                  78，140.46                     45，505.67 依期入款利息收入                                            -                           - 其他入款利息收入                                            -                           - 结算备付金利息收入                                  1，261.87                      1，896.78 其他                                              73.47                      179.69 算计                                        79，475.80                     47，582.14                                                                   单元：东说念主民币元                              本期                              上年度可比期间        表情           2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                              日                                   31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——申购 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                               - 出借差价收入 算计                                   42，505.18                                  -                                                                   单元：东说念主民币元                             本期                                上年度可比期间      表情        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                              18，670.35                                   - 买卖股票差价收 入                            第 35页 共 65页                                                      吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期及上年度可比期间均无股票赎回差价收入。                                                                 单元：东说念主民币元                                本期                            上年度可比期间        表情              2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年 申购基金份额总额                         18，007，470.00                                 - 减：现款支付申购款总额                       8，935，543.59                                 - 减：申购股票成本总额                        9，064，858.77                                 - 减：交易用度                                           -                             - 申购差价收入                                 7，067.64                                - 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                                单元：东说念主民币元                               本期                           上年度可比期间        表情          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                              月 31 日                            月 31 日 卖出/赎回基金成交总额                     44，782，162.21                     37，272，470.70 减：卖出/赎回基金成本总额                   49，001，363.69                     42，106，334.77 减：买卖基金差价收入应缴                                              -                                 - 纳升值税额 减：交易用度                               1，382.57                          4，684.17 基金投资收益                          -4，220，584.05                     -4，838，548.24                                                                单元：东说念主民币元                            本期                             上年度可比期间      表情           2024年1月1日至2024年12月31               2023年1月1日至2023年12月31                             日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                -120，465.67                            -2，268.83 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                          -                                     - 回差价收入 债券投资收益——申                                          -                                     - 购差价收入                          第 36页 共 65页                                                吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报      算计                       108，808.63                      411，612.04                                                         单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间       表情           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   27，720，465.67                 22，400，508.33 总额 减：应计利息总额                        730，480.00                    460，117.64 减：交易用度                                     -                     332.50 买卖债券差价收入                       -120，465.67                     -2，268.83 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产援手证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产援手证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产援手证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产援手证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 37页 共 65页                                                      吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无衍生用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无衍生用具收益——其他投资收益。                                                               单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        表情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                              -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                              -                             - 收益        算计                            12，663.88                             -                                                               单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间        表情称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                           -664，950.69                              -        债券投资                             84，016.67                  -101，975.67        资产援手证券投资                                  -                             -        基金投资                         86，627，982.37               -41，784，596.78        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                             - 变动产生的预估升值税         算计                          86，047，048.35               -41，886，572.45                                                               单元：东说念主民币元         表情                       本期                         上年度可比期间                              第 38页 共 65页                                                   吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 基金赎回费收入                               70，788.66                    24，638.58 基金转机费收入                                6，796.99                     1，002.12        算计                             77，585.65                    25，640.70 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《吉祥沪深 300 交 易型敞开式指数证券投资基金连系基金招募讲明书》阐述。   （2） 本基金的转机费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回 费按注（1）中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        表情       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             37，000.00                         50，000.00 信息透露费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借误期金                                  -                                  - 银行用度                              2，996.86                          2，930.89 账户爱戴费                            18，000.00                         18，000.00        算计                       177，996.86                        190，930.89   铁心资产欠债表日，本基金无需作透露的要紧或有事项。   铁心本财务报表批准报出日，本基金无需作透露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  吉祥基金束缚有限公司(“吉祥基金”)            基金束缚东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商 银行 股份 有限 公司(“工商 银       基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产束缚有限公司                    基金束缚东说念主的鼓励  三亚盈湾旅业有限公司                    基金束缚东说念主的鼓励  吉祥信托有限背负公司                    基金束缚东说念主的鼓励  深圳吉祥汇通投资束缚有限公司(“吉祥            基金束缚东说念主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)            基金束缚东说念主的鼓励的子公司、基金销售机构                            第 39页 共 65页                                                     吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)             基金销售机构、与基金束缚东说念主受归拢最终控股公                                 司适度的公司  上海 陆金 所基 金销 售有 限公 司(“ 陆基       基金销售机构、与基金束缚东说念主受归拢最终控股公  金”)                            司适度的公司  中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司(“吉祥             基金销售机构、与基金束缚东说念主受归拢最终控股公  东说念主寿”)                           司适度的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平            基金束缚东说念主的最终控股母公司  安集团”)  吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资          本基金束缚东说念驾御理的其他基金  基金(“吉祥沪深 300ETF ”) 注：下述关联交易均在肤浅业务规模内按一般买卖条件坚强。                                                             金额单元：东说念主民币元                         本期                                                       上年度可比期间    关联方称呼                              占当期股票                                                              占当期股票                   成交金额       成交总额的          成交金额                                                            成交总额的比例（%）                              比例（%） 吉祥证券          8，035，668.00       24.69                -                       - 注：本基金本呈报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。                                                             金额单元：东说念主民币元                           本期                                                        上年度可比期间                            日    关联方称呼                                  占当期基金                           占当期基金                   成交金额          成交总额的比            成交金额          成交总额的比例                                   例（%）                            （%） 吉祥证券               125，349.80            0.51      408，466.60         0.35 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                              第 40页 共 65页                                                      吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                                                                金额单元：东说念主民币元                                        本期     关联方称呼                  当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                  佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） 吉祥证券               1，493.70            15.63             1，107.11          29.70                                     上年度可比期间     关联方称呼                  当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                  佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） -                        -                  -                  -               - 注：1、上述佣金按契约商定的佣金费率筹备，佣金费率由契约签订方参考市集价钱细目。 资研究后果和市集信息办事等。自 2024 年 7 月 1 日起，该类佣金契约的办事规模仅包括佣金收取 方为本基金提供的证券交易办事。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金束缚 东说念驾御理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得杰出市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究办事用度，但股票交易佣金费率原则上不得杰出市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究办事之外的其他用度。                                                                     单元：东说念主民币元                                     本期                         上年度可比期间             表情           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                        12 月 31 日 当期发生的基金应支付的束缚费                              161，802.20                 137，156.83 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金束缚东说念主的净束缚费                          -1，021，805.03                 -1，036，845.81 注：本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取束缚费，支付销售机构的客户爱戴费不因投 资于基金束缚东说念主所束缚的方针 ETF 而调减，因此应支付基金束缚东说念主的净束缚费为负。支付基金管 理东说念主吉祥基金的束缚东说念主薪金按前一日基金资产净值扣除所持有方针 ETF 基金份额部分的基金资产 后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹备 公式为：日束缚东说念主薪金＝(前一日基金资产净值–前一日所持有方针 ETF 基金份额部分的基金资产)                               第 41页 共 65页                                                       吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 ×0.50%/当年天数。                                                                 单元：东说念主民币元                                    本期                       上年度可比期间          表情             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                            32，360.57                 27，431.35 注：本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管东说念主的托管费按前一日 基金资产净值扣除所持有方针 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，                                       则取零)的 0.10% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹备公式为：日托管费＝(前一日基金资产净 值-前一日所持有方针 ETF 基金份额部分的基金资产)×0.10%/当年天数。                                                                单元：东说念主民币元                                              本期 获取销售办事费的各关联方                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                           当期发生的基金应支付的销售办事费                    吉祥 300ETF 连系 A       吉祥 300ETF 连系 C            算计 工商银行                                -           48，152.89            48，152.89 陆基金                                 -        1，075，040.20         1，075，040.20 吉祥基金                                -                 187.04            187.04 吉祥东说念主寿                                -          103，226.56           103，226.56 吉祥银行                                -           51，778.04            51，778.04 吉祥证券                                -             5，885.95            5，885.95 算计                                  -        1，284，270.68         1，284，270.68                                         上年度可比期间 获取销售办事费的各关联方                 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼                    当期发生的基金应支付的销售办事费                    吉祥 300ETF 连系 A       吉祥 300ETF 连系 C            算计 工商银行                                -           52，288.70            52，288.70 陆基金                                 -        1，093，740.92         1，093，740.92 吉祥基金                                -                 502.82            502.82 吉祥东说念主寿                                -          114，983.23           114，983.23 吉祥银行                                -           55，026.91            55，026.91 吉祥证券                                -             6，036.68            6，036.68 算计                                  -        1，322，579.26         1，322，579.26                            第 42页 共 65页                                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金束缚有限公司，再由吉祥基金束缚有限公司筹备并支 付给各基金销售机构。其筹备公式为： 前一日 C 类基金份额销售办事费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                            本期                                                      上年度可比期间   关联方称呼                                        2023年1月1日至2023年12月31日                             日                  期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 工商银行-活期        31，510，980.94       78，140.46    2，292，946.50      45，505.67 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主工商银行援手，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 为 86.78%(于 2023 年 12 月 31 日，持有 128，352，651 份，比例为 78.48%)。                                 第 43页 共 65页                                                       吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内未进行利润分派。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的通顺受限证券。                                                             金额单元：东说念主民币元                            期末            复牌                       期末 股票代      股票   停牌     停牌          复牌              数目     期末                            估值           开盘单                      估值总        备注  码       称呼   日历     原因          日历             （股）    成本总额                            单价             价                        额          上海   年 12   要紧事          莱士   月 23   项停牌                日 注：本基金铁心 2024 年 12 月 31 日止持有以上因公布的要紧事项可能产生要紧影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的要紧影响排斥后，经交易所批准复牌。 注：本基金本呈报期末无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。   本基金本呈报期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹谋行为中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金束缚东说念主制定了策略和门径来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面适度历程， 通过可靠的束缚及信息系统赓续监控上述各样风险。   本基金束缚东说念主继承全面风险束缚的理念，将风险束缚融入业务中，建立了由风险束缚委员会、 风险适度委员会、守护长、风险束缚部门以及各个业务部门组成的风险束缚架构体系。各部门负                                 第 44页 共 65页                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 责东说念主为其所在部门风险束缚的第一背负东说念主，公司职工在其岗亭职责规模内承担相应风险束缚背负。 本基金束缚东说念主缔造风险束缚部门，风险束缚部门对公司的风险束缚进行孤立评估、监控、检验并 实时向束缚层陈诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现误期、拒却支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资规模及投资比例顺应关系法律律例的要求、关系监管机构的关系端正及本基金 的合同要求。本基金束缚东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级 ，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以适度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期入款前，均对交易对 手进行信用评估以适度相应的信用风险，因而与银行入款关系的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项算帐，因此误期风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金束缚东说念主既定信用策略尺度的交易敌手进 行交易，并对质券交割样式进行限定，以适度相应的信用风险。   本基金束缚东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不杰出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金束缚东说念驾御理的其他 基金共同持有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得杰出该证券余额的 10%。 （完全按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限定）   于本呈报期末，本基金未持有除国债、央行单据、策略性金融债之外的债券和资产援手证券 （上年度末：同）。   流动性风险，是指基金束缚东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫瘠，另一 方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金束缚东说念主专科审慎、勤劳尽责地管控本基金的流动性风险，全袒护、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才能与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金束缚东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险束缚端正》(自 2017 年 10 月 1 日起实施)等律例的要                      第 45页 共 65页                                    吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 求对本基金组合股产的流动性风险进行束缚，通过孤立的风险束缚部门对本基金的组合持仓采集 度方针、通顺受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现才能的详细方针等流动性方针进行 赓续的监测和分析。      本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不杰出基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金束缚东说念驾御理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得杰出该证券的 10%。由本基金的基金束缚东说念驾御理的统统敞开式基金于 敞开期内共同持有一家上市公司刊行的可通顺股票不得杰出该上市公司可通顺股票的 15%，由本 基金的基金束缚东说念驾御理的一说念投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公 司可通顺股票的 30%(完全按照接洽指数组成比例进行证券投资的敞开式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例限定)。      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产样式 借入短期资金疏漏流动性需求，其上限一般不杰出基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得杰出基金资产净值的 15%。      本基金的基金束缚东说念主对其束缚的统统敞开式基金于敞开期内，对基金组合股产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回肯求不得杰出 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金束缚东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格的准入束缚， 以及对不同的交易敌手实施交易额度束缚并进行动态诊疗等措施严格束缚本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金束缚东说念主建立了逆回购交易质押品束缚轨制： 根据质押品的天赋细目质押率水平；赓续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值筹备足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可领受质押品的天赋要求与基金合同商定的投资规模保持一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金束缚东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤立于投资部门的风险束缚东说念主员监控、呈报以及依期风险追想的方法束缚投资组合的市集风 险。                      第 46页 共 65页                                                             吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报   利率风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。   本基金束缚东说念主通过由风险束缚东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊疗投资 组合久期等方法束缚利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 端正的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               31，510，980.94           -           -              -     31，510，980.94 结算备付金                  58，611.28           -           -              -         58，611.28 存出保证金                   9，570.38           -           -              -         9，570.38 交易性金融资产             1，528，666.85           -           -530，643，125.15     532，171，792.00 应收申购款                          -           -           -    416，026.11        416，026.11     资产统统           33，107，829.45           -           -531，059，151.26     564，166，980.71       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，441，627.17     1，441，627.17 应付束缚东说念主薪金                        -           -           -      17，569.93         17，569.93 应付托管费                          -           -           -      3，513.99          3，513.99 应付销售办事费                        -           -           -    131，854.56        131，854.56 其他欠债                           -           -           -    165，514.95        165，514.95     欠债统统                       -           -           -   1，760，080.60     1，760，080.60  利率明锐度缺口           33，107，829.45           -           -529，299，070.66     562，406，900.11      上年度末       资产 货币资金                2，292，946.50           -           -              -     2，292，946.50 结算备付金                  65，308.54           -           -              -         65，308.54 存出保证金                   7，493.96           -           -              -         7，493.96 交易性金融资产            24，114，614.51           -           -465，971，464.19     490，086，078.70 应收申购款                          -           -           -    586，853.48        586，853.48     资产统统           26，480，363.51           -           -466，558，317.67     493，038，681.18       欠债 应付赎回款                          -           -           -    528，680.21        528，680.21 应付束缚东说念主薪金                        -           -           -      11，142.45         11，142.45 应付托管费                          -           -           -      2，228.50          2，228.50 应付销售办事费                        -           -           -    116，688.28        116，688.28 其他欠债                           -           -           -    174，855.20        174，855.20     欠债统统                       -           -           -    833，594.64        833，594.64                                     第 47页 共 65页                                                      吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报  利率明锐度缺口        26，480，363.51           -        -465，724，723.03    492，205，086.54 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。       假定   除市集利率除外的其他市集变量保持不变                                             对资产欠债表日基金资产净值的            关系风险变量的变                          影响金额（单元：东说念主民币元）                                                          上年度末 （2023 年 12 月                    动            本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析   市集利率上升 25 个                                                -259.69                 -18，319.60            基点            市集利率下落 25 个            基点   外汇风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的统统资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所持有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁减 其它价钱风险，况且本基金束缚东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：                                                               金额单元：东说念主民币元                           本期末                               上年度末    表情                                 占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                                  比例（%）                              比例（%）                                 第 48页 共 65页                                                       吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                -                 - 资 衍生金融资产                             -                -                -                 - －权证投资 其他                          -                -                -                 - 算计             530，643，125.15            94.35   465，971，464.19             94.67 注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的方针 ETF 份额。      假定   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保持不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                        31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下落                                          -26，040，717.76            -23，167，683.95 注：无      公允价值计量驱逐所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进军意旨的输入值所属的 最低档次决定：      第一档次：相似资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价。      第二档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债胜利或障碍可不雅察的输入值。      第三档次：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                    单元：东说念主民币元                                  第 49页 共 65页                                                吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                            本期末                          上年度末  公允价值计量驱逐所属的档次 第一档次                        530，621，465.15                465，971，464.19 第二档次                          1，550，326.85                 24，114，614.51 第三档次                                       -                             -          算计                 532，171，792.00                490，086，078.70      本基金以导致各档次之间转机的事项发生确当期期初为阐述各档次之间转机的时点。      本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融用具的公允价值所属档次未 发生要紧变动。 注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本呈报期末及上年度末均未持有非赓续的以公允价值计量的金融用具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本呈报期末无需要讲明有助于意会和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合呈报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             表情                  金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                        8，033，335.28                   1.42                      第 50页 共 65页                                              吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报      其中：债券                          1，528，666.85               0.27       资产援手证券                                   -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -      产                                                     金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                         107，190.00                 0.02  B   采矿业                               14，243.00                 0.00  C   制造业                            5，587，237.28                 0.99  D   电力、热力、燃气及水出产和供      应业                                22，209.00                 0.00  E   建筑业                               15，176.00                 0.00  F   批发和零卖业                            20，760.00                 0.00  G   交通运输、仓储和邮政业                       79，428.00                 0.01  H   住宿和餐饮业                                    -                       -  I   信息传输、软件和信息技能办事      业                                206，569.00                 0.04  J   金融业                              508，666.00                 0.09  K   房地产业                           1，357，504.00                 0.24  L   租出和商务处行状                          46，772.00                 0.01  M   科学研究和技能处行状                        31，806.00                 0.01  N   水利、环境和环球设施束缚业                             -                       -  O   住户办事、修理和其他处行状                             -                       -  P   西席                                        -                       -  Q   卫生和社会责任                           35，775.00                 0.01  R   文化、体育和文娱业                                 -                       -  S   详细                                        -                       -              算计                     8，033，335.28                 1.43 注：本基金本呈报期末未持有港股通股票。                                                     金额单元：东说念主民币元                       第 51页 共 65页                                                吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 序号   股票代码     股票称呼     数目（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                         第 52页 共 65页                                            吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                        第 53页 共 65页                                            吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                        第 54页 共 65页                                          吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                       第 55页 共 65页                                            吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼     本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)        码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商关系交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                         第 56页 共 65页                                                     吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商关系交易用度。                                                               单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                    18，501，003.93 卖出股票收入（成交）总额                                                    14，047，549.08 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 筹商关系交易用度。                                                             金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种                     公允价值             占基金资产净值比例（%）       其中：策略性金融债                                      -                     -                                                             金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码      债券称呼       数目（张）           公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：本基金本呈报期末未持有资产援手证券。 注：本基金本呈报期末未持有贵金属投资。                             第 57页 共 65页                                              吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末未持有权证投资。                                                      金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产   序号        基金称呼     基金类型   运作样式      束缚东说念主      公允价值                                                               净值比例（%）             吉祥沪深                             交易型开                             放式(ETF)             指数证券                       公司             投资基金   本基金本呈报期无股指期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。      呈报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形   呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在呈报编制日前一 年内受到公开责骂、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同端正备选库除外的股票。                                                         单元：东说念主民币元        序号             称呼                        金额                             第 58页 共 65页                                                            吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末未持有处于转股期的可转机债券。 注：本基金本呈报期末前十名股票中无通顺受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                           §9 基金份额持有东说念主信息                                                                          份额单元：份                                                          持有东说念主结构            持有东说念主                             机构投资者                       个东说念主投资者                      户均持有的基  份额级别       户数                                         占总份                         占总份                       金份额            （户）                           持有份额          额比例          持有份额           额比例                                                        （%）                         （%） 平      安 接A 平      安 接C   算计       19，865        23，848.97        484，323.22     0.10     473，275，536.69    99.90 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的筹备中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对算计数，比例的分母采取下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。   表情                份额级别                 持有份额总和（份）                占基金总份额比例（%） 基金束缚 吉祥 300ETF 连系 A                                597，692.10                      0.4081 东说念主统统从 业东说念主员持 吉祥 300ETF 连系 C                                    3，183.91                    0.0010 有本基金                     算计                             600，876.01                      0.1268 注：上述从业东说念主员持有份额占总份额比例的筹备中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对算计数，比例的分母采取下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。                                      第 59页 共 65页                                               吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报       表情            份额级别               持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档束缚东说念主员、基 吉祥 300ETF 连系 A                                       10~50 金投资和研究部门负责 东说念足下有本敞开式基金   吉祥 300ETF 连系 C                                           0                       算计                                         10~50 本基金基金司理持有本 吉祥 300ETF 连系 A                                         0~10 敞开式基金      吉祥 300ETF 连系 C                                            0                       算计                                          0~10     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产束缚野心投资司理的情况。                    §10 敞开式基金份额变动                                                             单元：份       表情           吉祥 300ETF 连系 A               吉祥 300ETF 连系 C 基金合同奏效日 （2018 年 4 月 4 日）             436，139，201.36              193，229，599.10 基金份额总额 本呈报期期初基金份 额总额 本呈报期基金总申购 份额 减：本呈报期基金总 赎回份额 本呈报期基金拆分变                                           -                              - 动份额 本呈报期期末基金份 额总额                      §11 要紧事件揭示   呈报期内无基金份额持有东说念主大会决议。   本呈报期内，本基金束缚东说念主无要紧东说念主事变动。 本呈报期基金托管东说念主的专门基金托管部门无要紧东说念主事变动。                          第 60页 共 65页                                                吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报   本呈报期内，无波及基金束缚东说念主、基金财产的诉官司项。 本呈报期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本呈报期内本基金的投资策略未有要紧变化。   经基金束缚东说念主董事会审议通过，并履行顺应门径，聘用容诚管帐师事务所（特殊无为合伙） 为本基金的审计机构，呈报期内应支付给该事务所的薪金为 37，000.00 元。 注：本呈报期内，基金束缚东说念主偏激高档束缚东说念主员无受搜检或处罚等情况。 注：本呈报期内托管东说念主偏激高档束缚东说念主员无受搜检或处罚等情况。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例           佣金         总量的比例                                (%)                         (%) 中信建投         18，133，569.0 证券                      1 吉祥证券     2   8，035，668.00           24.69     1，493.70      15.63   - 中泰证券     2   4，209，328.00           12.93     3，097.78      32.41   - 海通证券     6   2，169，988.00            6.67     1，596.88      16.70   - 长江证券     1              -                 -          -          -   - 诚通证券     2              -                 -          -          -   - 东方金钱 证券 东方证券     2              -                 -          -          -   - 广发证券     2              -                 -          -          -   - 国盛证券     1              -                 -          -          -   -                             第 61页 共 65页                                                           吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 太平洋证 券 招商证券         3                 -                 -               -              -     - 注：1、基金交易单元的遴荐尺度如下：   （1）财务气象邃密   （2）筹谋行动规范   （3）合规风控才能较高                                                                      金额单元：东说念主民币元           债券交易                债券回购交易                 权证交易                  基金交易                      占当                                   占当                         占当                                        占当期                      期债                                   期权                         期基                                        债券回 券商                   券成                                   证成                         金成                                        购成交 称呼     成交金额          交总      成交金额             成交金额        交总           成交金额          交总                                        总额的                      额的                                   额的                         额的                                        比例                      比例                                   比例                         比例                                         (%)                      (%)                                  (%)                        (%) 中信 建投   3，999，160.00    72.69         -      -           -      -       23，945，588.50   97.47 证券 吉祥                  -       -         -      -           -      -         125，349.80     0.51 证券 中泰 证券 海通                  -       -         -      -           -      -         359，118.40     1.46 证券 长江                  -       -         -      -           -      -                   -        - 证券 诚通                  -       -         -      -           -      -                   -        - 证券 东方 金钱               -       -         -      -           -      -                   -        - 证券 东方               -       -         -      -           -      -                   -        -                                    第 62页 共 65页                                             吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报 证券 广发            -     -      -      -        -      -            -         - 证券 国盛            -     -      -      -        -      -            -         - 证券 太平 洋证         -     -      -      -        -      -            -         -  券 招商            -     -      -      -        -      -            -         - 证券  序号            公告事项                  法定透露样式           法定透露日历       吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券      中国证监会端正报刊及       投资基金连系基金基金司理变更公告         网站       吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券 中国证监会端正报刊及       投资基金连系基金招募讲明书（更新） 网站       吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券                                中国证监会端正报刊及                                网站       更新       吉祥基金束缚有限公司对于指示投资                                中国证监会端正报刊及                                网站       影响业务办理的公告       吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券                                中国证监会端正报刊及                                网站       告       吉祥基金束缚有限公司对于旗下基金                                中国证监会端正报刊及                                网站       费率优惠行为的公告       吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券      中国证监会端正报刊及       投资基金连系基金 2023 年年度呈报      网站       吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券                                中国证监会端正报刊及                                网站       告       吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券                                中国证监会端正报刊及                                网站       更新       吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券 中国证监会端正报刊及       投资基金连系基金招募讲明书（更新） 网站       吉祥基金束缚有限公司对于暂停海银                                中国证监会端正报刊及                                网站       的公告       吉祥基金束缚有限公司对于新增吉林         中国证监会端正报刊及       银行股份有限公司为旗下基金销售机         网站                        第 63页 共 65页                                      吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报      构的公告      吉祥基金束缚有限公司对于旗下部分                               中国证监会端正报刊及                               网站      售机构的公告      吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券                               中国证监会端正报刊及                               网站      告      吉祥基金束缚有限公司对于隔断与喜                               中国证监会端正报刊及                               网站      务的公告      吉祥基金束缚有限公司对于隔断北京                               中国证监会端正报刊及                               网站      关系销售业务的公告      吉祥基金束缚有限公司对于隔断与中                               中国证监会端正报刊及                               网站      关销售业务的公告      吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券      中国证监会端正报刊及      投资基金连系基金 2024 年中期呈报      网站      吉祥基金束缚有限公司对于旗下基金         中国证监会端正报刊及      估值诊疗情况的公告                网站      吉祥基金束缚有限公司对于新增华源                               中国证监会端正报刊及                               网站      构的公告      吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券                               中国证监会端正报刊及                               网站      告      吉祥基金束缚有限公司对于旗下部分         中国证监会端正报刊及      基金改聘管帐师事务所公告 2           网站      吉祥基金束缚有限公司对于新增民商                               中国证监会端正报刊及                               网站      基金销售机构的公告      吉祥基金束缚有限公司对于旗下部分                               中国证监会端正报刊及                               网站      通转机的公告      吉祥基金束缚有限公司对于指示投资                               中国证监会端正报刊及                               网站      影响业务办理的公告      吉祥基金束缚有限公司对于新增上海                               中国证监会端正报刊及                               网站      金销售机构的公告                       第 64页 共 65页                                         吉祥 300ETF 连系 2024 年年度呈报               §12 影响投资者决策的其他进军信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金召募注册的文献   （2）吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金基金合同   （3）吉祥沪深 300 交易型敞开式指数证券投资基金连系基金托管契约   （4）法律主张书   （5）基金束缚东说念主业务经验批件、营业派司和公司功令   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本呈报书如有疑问，可参议本基金束缚东说念主吉祥基金束缚有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                           吉祥基金束缚有限公司                           第 65页 共 65页

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